让我们从一个简单的策略开始，就是在打印收盘价格的过程中：

from pyalgotrade import strategyfrom pyalgotrade.barfeed import yahoofeed class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy): def __init__(self, feed, instrument): super(MyStrategy, self).__init__(feed) self.__instrument = instrument def onBars(self, bars): bar = bars[self.__instrument] self.info(bar.getClose()) # Load the yahoo feed from the CSV file feed = yahoofeed.Feed() feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv") # Evaluate the strategy with the feed's bars. myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl") myStrategy.run()

代码做三件主要事情：

• 声明新策略 只有一种必须定义的方法，onBars，它被称为Feed中的每个栏。
• 从CSV文件加载Feed。
• 使用Feed提供的栏来运行策略。
  如果您运行脚本，您应该按顺序看到收盘价：

  2000-01-03 00:00:00 strategy [INFO] 118.122000-01-04 00:00:00 strategy [INFO] 107.692000-01-05 00:00:00 strategy [INFO] 102.0...2000-12-27 00:00:00 strategy [INFO] 30.692000-12-28 00:00:00 strategy [INFO] 31.062000-12-29 00:00:00 strategy [INFO] 29.06

作者：readilen

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來源：简书

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